Stratégie de trading avec le S&P500 et le VIX

1971 vues 4 Commentaires

Je vais vous présenter une stratégie de trading qui ne s’utilise qu’avec deux actifs : le S&P500 et le VIX. Pourquoi ces deux actifs ? Tout simplement parce que le S&P500 offre la volatilité la moins élevée et permet donc de trader un peu plus sereinement, et le VIX, parce qu’il est inversement correlé au S&P500.

Une stratégie d’arbitrage

La stratégie est vraiment très simple, c’est une stratégie où vous êtes constamment exposé au marché.

  • Vous êtes à l’achat sur le S&P500 et votre compte est « indexé » sur la performance de cet indice
  • Vous achetez le VIX tant qu’il est dans une zone comprise entre 10 et 16 et le revendez dans une zone comprise entre 22 et 30 (voire plus loin si vous pensez que c’est la fin du monde).

Attention à ne pas shorter le VIX

Pour le VIX, il faudra uniquement se contenter de l’acheter entre 10 et 16 pour le revendre entre 22 et 30. Ne shortez surtout pas le VIX car sa valeur est potentiellement infinie, tandis que son plus bas est toujours aux alentours de 9. Il est donc borné à la baisse, et c’est justement grâce à cela que cette stratégie est viable sur le long terme.

Pour le S&P500, vous l’achetez à n’importe quel niveau, puisque sa valeur importe peu.

Cas de figures

Le S&P500 est en tendance haussière

Quand le S&P500 est en tendance haussière, le VIX est baissier. On pourrait se dire qu’on ne gagne rien en faisant ça, à une exception près : le VIX est bien plus volatile, les mouvements allant de 10 à 20% par semaine, au contraire du S&P qui lui ne fait des mouvements de 2% qu’assez rarement.

Si le VIX atteint la zone définie ci-dessus, la tendance haussière n’est pas remise en cause mais en revanche, le gain potentiel peut être énorme sur le VIX.

  • Si le S&P monte et que le VIX baisse -> vous ne perdez pas, ni ne gagnez
  • Si le S&P est plat, le VIX montera dans 90% des cas -> vous gagnez alors que le s&p est plat

Attention toutefois à ne pas trop vous charger en VIX. Il faut avoir plus de S&P500 et avoir environ 10 à 15% de la valeur nominale investie sur le S&P500 en équivalent VIX pour que cela marche.

Le S&P500 est en tendance baissière

C’est là que vous vous ferez de l’argent, en profitant de la montée exorbitante sur le VIX.

  • Quand le S&P500 baisse, le VIX monte fortement

Et souvent, le VIX prend 100% en 3 semaines tandis que le S&P500  ne perd que 6 à 8% en face.

En fait dans cette stratégie vous profitez de la décorrélation S&P500 / VIX dans tous les cas.

COMPLÉTEZ CE FORMULAIRE

Un conseiller vous contactera pour vous expliquer comment se positionner sur la bourse.

4 Comments
  1. patrick

    13 juillet 2016 at 13 h 48 min

    Stratégie très intéressante, quel instrument me conseillez vous pour trader le Vix, des cfd ?

    • Quentin

      14 juillet 2016 at 16 h 42 min

      Bonjour, oui, en CFD, IG Markets et XTB vous donnent la possibilité de trader le VIX

  2. martin

    13 juillet 2016 at 13 h 59 min

    Vix et SP500 je ne connaissait pas cette stratégie de trading, existe t-il d’autres corrélation entre le VIX et d’autres indices ?

    • Quentin

      14 juillet 2016 at 16 h 41 min

      Il y a un tracker : le VXX, qui se « joue » de la même manière que le VIX en face du S&P

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