Est-il réellement possible de gagner en faisant une martingale ?

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Les martingales sont connues pour générer des gains aussi rapidement que l’on peut devenir riche. Mais est-ce que la martingale est quelque chose qui est réellement possible de réaliser ? Nous allons voir les différents types de martingale et les différents niveaux de succès de celles-ci.

La martingale classique

La martingale est née au 18ème siècle dans les casinos français. Le but d’une martingale étant de doubler la mise initiale pour que chaque gain puisse couvrir toutes les pertes en ajoutant une valeur égale à celle du montant parié initialement. A l’époque, les martingales étaient considérées comme sûres dans les jeux où les chances de gagner s’approchaient de 50%. Considérées comme sûres, ça, c’était avant les premières grosses pertes car pour en faire une, il faut une somme d’argent infinie.

Pourquoi les martingales classiques ne fonctionnent pas au casino ?

D’une part, parce que les casinos ont l’avantage de la maison avec eux. Là où vous pensez qu’il existe 50% de chances de gagner, il y en a en fait 46 ou 44%. Si sur le court-terme vous gagnez une fois de temps en temps, sur le long-terme il y a de fortes chances de rencontrer au moins une longue série perdante. Et à partir du moment où il faut doubler la mise après chaque perte, les pertes sont exponentielles et suivent donc le tableau des puissances 2 (2 > 4 > 8 > 16 > 32 > 64 > 128 > 256 > 512 > 1024 > 2048). Je vous laisse imaginer le niveau de stress quand on dépasse la barre des 1000 € sur un pari (casino ou boursier comme les options binaires) et si la série dépasse 20 ou 25 pertes.

Les martingales et le trading

Peut-on réellement applique le principe de la martingale en trading ? En fait, oui, mais il faut changer les règles dès le départ. Au lieu de raisonner en quitte ou double (ce qui est impossible tant les variations de cours sont nombreuses), il vaut mieux raisonner en terme de pourcentage de gains contre pourcentage de perte. Je m’explique. Vous avez 10.000 euros

  • Le 1er trade comporte un risque de 0,5% (50 euros) contre un gain de 1% (100 euros)
  • Le 2ème trade comporte un risque de 0,6% (60 euros) contre un gain de 1,2% (120 euros)
  • Le 3ème trade comporte un risque de 0,7% (70 euros) contre un gain de 1,4% (140 euros)
  • Le 4ème trade comporte un risque de 1% (100 euros) contre un gain de 2% (200 euros)
  • Le 5ème trade comporte un risque de 1,5% (150 euros) contre un gain de 3% (300 euros), etc.

En suivant cette logique là, chaque gain vous donne assez d’argent pour encaisser deux pertes consécutives. Quand on perd, on passe au trade suivant, quand on gagne on retourne au « 1er trade ». On ajuste bien sûr la taille de position en fonction de l’analyse du marché que l’on fait de façon à ce que les stops et les take profits correspondent en valeur à l’équivalent du risque ou du gain à prendre (voir ci-dessus).

Exemples

J’encaisse 2 pertes et le 3ème trade est gagnant :

Les pertes : 50 + 60 = 110 euros (1er et 2ème trade)

Les gains : 140 euros (3ème trade)

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Gain net : 140-110 = 30 euros

Comme le 3ème trade est gagnant, on retourne aux paramètres du 1er trade et on entame une nouvelle série basée sur un compte de 10.030 € au lieu de 10.000€

Cette fois-ci, on encaisse 4 pertes et le 5ème trade est gagnant.

Les pertes : (50+60+70+100) * 1.003 (car le compte a grossi de 0,3% déjà) = 280,84 euros

Les gains : 300 euros * 1.003 = 300,90 €

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Gain net : 300,90 – 280,84 = 20,06 €

A chaque série on s’assure donc un gain notable (de l’ordre de 0,2 à 0,3%). En appliquant cela au scalping, on peut trouver d’excellentes performances et ce, même avec un taux de réussite ne dépassant pas 20%. En revanche, à partir de la 5ème perte, on ne réenchérit plus car c’est trop dangereux pour le money management (qui est à la base d’un compte qui dure quand même).

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Un conseiller vous contactera pour vous expliquer comment se positionner sur la bourse.

3 Comments
  1. thierry

    5 septembre 2016 at 18 h 16 min

    C’est justement les règles de Money Management qui font que la martingale n’est pas a recommander pour trader les options ou tout autre actif.

  2. Nicolas

    5 septembre 2016 at 18 h 41 min

    Tout a fait d’accord la martingale, c’est le meilleur moyen de perdre son capital. Mieux vaut apprendre a trader sérieusement, stratégies et analyses graphiques, money management, etc.

  3. Vania

    5 septembre 2016 at 20 h 22 min

    La martingale est le parfait exemple de la théorie mathématiques qui ne peut être démontrée comme fausse. Mais lorsqu’on l’applique a la vie réelle, elle ne fonctionne pas vraiment de la meme façon que le prédise les modèles mathématiques, étrange non ?

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