Pourquoi les niveaux de Fibonacci sont si efficaces ?

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Peut-on réellement compter sur les mathématiques pour pouvoir avancer dans son trading ? Comment parvenir à trouver une stratégie efficace à partir des niveaux de Fibonacci ?

Leonardo Bonacci et sa suite de chiffres

Ce mathématicien italien, né au 12ème siècle, ouvre les portes d’une mathématique avancée par deux moybonacciens : le premier, c’est d’avoir ensemencé l’Europe avec les chiffres arabes et le système numérique décimal qui était encore peu usité en Europe au moyen-âge, et le deuxième, c’est d’avoir créé de toute pièces une séquence mathématique basée sur la redondance.

En effet, Leonardo Bonacci étudiait les mathématiques en se basant sur la reproduction des lapins, et il voulait comprendre et savoir s’il y avait une logique à l’explosion démographique de ces animaux. Il a réussi à résoudre le problème en commençant une série par 1, 1 et en additionnant le dernier chiffre par son précédent. Nous avons donc la suite de fibonacci en 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

Cette suite sera exploitée par Elliott dans sa théorie des vagues d’Elliott

Le livre Liber Abaci, écrit par Leonardo Bonacci lui-même, pose donc les bases de ce système numérique mais ne l’exploite pas jusqu’au bout. Les travaux d’Elliott vont pouvoir mettre en avant cette suite de chiffres en divisant le dernier par le précédent, et il obtiendra tous les ratios, appelés ratios de Fibonacci. Dans ses travaux, qui permettent de donner un sens au hasard, il comprend très rapidement que l’analyse financière peut se reposer sur les simples ratios de Fibonacci couplés au décompte des vagues d’Elliott.

Il se servira en outre, des ratios de Fibonacci pour calculer le niveau de retracement des vagues, et il s’apercevra que la psychologie des traders à l’époque reposait comme par enchantement sur des ratios de Fibonacci. On mettra donc en exergue les ratios de Fibonacci pour déterminer les points potentiels où le cours peut potentiellement rebondir.

Lorsque Elliott découvre cette relation entre ses vagues et la suite de Fibonacci, il admet lui-même que « Quand j’étudiais le principe de la tendance en vagues, je n’avais jamais entendu parlé auparavant d’une quelconque suite de Fibonacci ou du diagramme de Pythagore » et il admet après avoir fait cette découverte que « la suite de Fibonacci est donc la base de mes travaux concernant l’étude de la tendance en vagues ».

Le trading aujourd’hui

Le trading est de plus en plus exécuté par des robots ou des algorithmes, des machines qui ont donc besoin des mathématiques pour pouvoir fonctionner. Les niveaux de Fibonacci peuvent par exemple donner d’excellents points d’entrée, à l’image de ce graphique sur le Nasdaq :

fibonacci

On peut par exemple voir à quel point le ratio 0,382 fonctionne à merveille quand il s’agit d’anticiper un rebond dans une tendance haussière. Au contraire, une cassure du ratio 0,618 après une tendance haussière est annonciatrice d’un retournement assez violent. Ce qui est magique avec les ratios, c’est qu’on peut calculer également les points de prises de bénéfices avec les extensions de Fibonacci, permettant par exemple sur ce graphique du Nasdaq, d’entamer des scénarios du type, si on casse 3864 à la baisse, l’objectif n°1 sera 3420 (ratio 1,618 de fibonacci — la zone bleue).

Fibonacci a donc trouvé un sens au hasard et Elliott, dans sa théorie de la tendance en vagues de tendance et de correction successives, est parvenu à confirmer que même dans le hasard, la psychologie des personnes retombe toujours sur un des ratios de la suite de Fibonacci…

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