Forex pourquoi surveiller la volatilité des taux de change

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forex-volatilite-taux-changeSur le Forex, pour bien définir les moments les plus propices à l’investissement, la surveillance de la volatilité est indispensable. En effet, la volatilité permet de mesurer l’amplitude de fluctuation des cours (les plus hauts cours et les plus bas cours sur une période donnée) et l’importance du risque de variation du cours des devises. Plus la volatilité est élevée et plus le risque de variation est important, offrant aussi les meilleures opportunités de gain. Dès lors la bonne compréhension des mécanismes induisant de la volatilité sur un taux de change, est un avantage considérable pour les traders Forex. Ainsi l’étude de la volatilité permet d’améliorer sa gestion du risque, de mieux anticiper les fluctuations entre les différentes paires de devises, et même quant au choix du taux de change à transiger. Dans cet article intitulé Forex pourquoi surveiller la volatilité des taux de change, je vous propose de revoir en quoi la volatilité souvent crainte par les traders débutants, est en réalité une alliée indispensable pour trader le Forex.

L’indice de la peur, un indicateur incontournable

vix-logo-cboe-volatility-index-option-tradingComme vous vous en doutez vraisemblablement la volatilité varie en fonction de la santé économique des deux pays émettant les devises, de la paire Forex tradée. En prenant l’exemple de la paire de devises majeure Eurodollar, lorsque l’économie américaine se porte bien, le dollar s’apprécie, et vice versa lorsque c’est la zone euro qui accélère économiquement. Globalement, lorsque le climat économique est sain, la volatilité est faible, il existe d’ailleurs comme vous le savez vraisemblablement un indice mesurant la volatilité, le Vix qu’on appelle aussi indice de la peur. Lors de la crise de 2008, l’indice de la peur le Vix atteignait régulièrement les 40 points, lorsque le climat est calme il évolue en dessous de 10. Sur le Forex lorsque la volatilité est élevée elle ne produit pas automatiquement de fortes variations sur les différentes paires de devises, il est difficile d’estimer le profil des écarts à la moyenne lorsque la volatilité est forte. Ainsi certaines paires de devises notamment le taux de change entre le dollar et le yen peuvent doubler en période de volatilité leur écart moyen, passant de 40 pips, à 80 pips, voire 10 pips lorsque c’est le calme plat.

La volatilité au cœur de sa stratégie de trading

Candle stick bar chart

Bien comprendre les tenants et les aboutissants de la volatilité, permet un trader de mieux utiliser les différentes paires de devises pour atteindre ses objectifs de trading. En effet certains taux de change offrent de meilleures possibilités que d’autres. Les paires choisies par les traders pourront donc varier au fil du temps et il sera intéressant d’étudier l’évolution des différentes volatilités. Pour vous aider à faire votre choix dans les différents taux de change offrant une large fourchette de volatilité. Le trader doit garder à l’esprit son système de trading afin de faire son choix, il convient donc de calculer le rapport entre la volatilité et les spreads proposé par son broker Forex. Au-delà du faite que la volatilité peut aider à sélectionner les paires de devises les plus rentables, celle-ci permet de définir les moments les plus intéressants pour ouvrir une position sur le Forex. Bien sûr cela dépend du style de trading, et de la stratégie de l’investisseur.

Volatilité et les différents styles de trading

volatilité forexBien comprendre la volatilité permet aussi de définir quelle est la meilleure stratégie de trading à adopter, en tenant bien sûr compte des éléments évoqués précédemment. Ainsi les traders expérimentés ne déclenchent la mise en œuvre de leur stratégie que lorsque le marché atteint un certain niveau de volatilité. Par exemple le trader adepte du scalping, préférera une forte volatilité pour lancer ses positions. Un Scalper devra en revanche être bien plus discriminant dans la sélection de ces cross de devises. Pour rappel, le principe du scalp en trading, vise à multiplier les opérations prises dans des périodes de temps très brèves, avec de petits gains. Celui-ci recherche donc des paires soumises à un niveau de volatilité suffisant, conjugué avec des faibles spreads pour maîtriser l’impact des coûts sur ses performances. À l’opposé, la stratégie du swing trader nécessite un creux de volatilité pour construire calmement sa position. Un swing trader aura un choix plus large de paires car les frais auront moins d’impact sur ses performances.

En conclusion

Pour bien trader le Forex, il est indispensable de bien comprendre la volatilité, car celle-ci influence fortement le style de trading. C’est ensuite il sera possible de mettre en œuvre des stratégies adaptées, en fonction de la situation économique mondiale. Afin de pouvoir tirer profit du Forex, dans un environnement sain, ou dans un climat de crise, et être capable d’investir à court moyen et long terme.

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4 Comments
  1. Fabrice

    21 juillet 2015 at 12 h 10 min

    Merci pour cet excellent article, les traders débutants souvent l’erreur de ne pas prendre en compte les niveaux de volatilité avant de prendre position, ou encore pire dans leur stratégie de trading. Une erreur qui peut être fatale, surtout sur le Forex et l’effet de levier.

  2. daniel

    21 juillet 2015 at 12 h 14 min

    La volatilité est un indicateur incontournable, vouloir trader sans en prendre en compte c’est indéniablement prendre d’énormes risques, qui peuvent facilement conduire un trader à la ruine en un temps record.

  3. thomas

    21 juillet 2015 at 12 h 18 min

    Je ne pense pas que la volatilité soit bonne ou mauvaise, un trader doit être capable de mettre en place des stratégies afin de s’adapter conditions de marché. Si la volatilité augmente les risques de pertes, elle augmente aussi les possibilités de gains.

  4. Patrick

    21 juillet 2015 at 12 h 19 min

    À vrai dire, la volatilité et plus particulièrement l’indice de la peur est un excellent support de trading, surtout lorsque le marché n’a pas réellement de direction. En spéculant la volatilité il devient alors possible d’engranger des gains substantiels.

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