Envelopper les Cours

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La stratégie de trading envelopper les cours est une méthode de spéculation dérivée des bandes de Bollinger, elle est largement utilisée sur le marché des devises, les anglo-saxons l’appelle stratégie des Percentage Bands. Au risque d’en choquer certains elle s’apparente à une martingale, à la différence près qu’elle est parfaitement contrôlée puisqu’il est hors de question de répéter cette stratégie à l’infini. En effet, pour utiliser dans les meilleures conditions la stratégie envelopper les cours, le trader va réaliser des courtes séries de trades, en général moins d’une dizaine. Cette stratégie donne les meilleurs résultats sur un marché volatile, par exemple à l’ouverture des marchés américains, qui sont synonymes de volume ce qui évite donc que les cours soient bloqués dans un range, ou encore juste avant une news par exemple. La stratégie envelopper les cours fonctionne avec des objectifs à court terme, il est possible de l’appliquer en spéculant à la hausse ou à la baisse. Comme son nom l’indique cette stratégie vise à envelopper les cours en traçant un pourcentage au-delà et en deçà d’une moyenne pondérée, cette enveloppe va servir à indiquer les niveaux de survente de surachat, que l’on pourra le cas échéant valider en utilisant un indicateur Momentum.

Présentation de l’indicateur enveloppe des cours

637-chart3largeLa structure et la formule de calcul se définit comme suit Il faut calculer une moyenne mobile des cours sur x périodes : Moyenne = MMA (Prix, Période de calcul). Tout d’abord, l’on effectue le calcul de la valeur des deux bandes en multipliant la valeur de la moyenne par un écart exprimé en %, soit la bande haute = Moyenne * (1+ (Écart*0.01), et la Bande basse = Moyenne * (1 — (Écart*0.01). Comme énoncé dans l’introduction pour interpréter l’indicateur envelopper les cours, on va suivre une démarche similaire à celle utilisée lors de l’utilisation des bandes de Bollinger. Ce qui veut dire que lorsque le cours bascule entre les courbes matérialisant l’enveloppe, le cours est sans tendance prononcée. En revanche, lorsque les prix évoluent dans le canal tracé, on est en présence d’un marché ayant une tendance saine. Ainsi lorsque, le cours atteint la limite supérieure et donc le niveau de surachat, c’est un signal de vente puisqu’un retournement de tendance ne saurait tarder. En revanche lorsque le cours atteint la limite inférieure et donc un niveau de survente, c’est un signal d’achat, encore une fois le retournement de tendance est imminent.

Exemple de trading : envelopper les cours

Le trader va ouvrir sa première position d’un montant de 1000 € sans aucun effet de levier, l’objectif de trading sera de 10 pips. Pour se protéger, celui-ci va placer un ordre stop Loss à 10 pips, Take Profit aussi de 10 pips. Ainsi, si son trade est fructueux son Take Profit, celui-ci aura gagné environ 0,1 % du capital investi, si le trade est perdant, le montant des pertes est identique à celui du Take Profit. Comme je vous l’ai dit en introduction, cette stratégie s’apparente à la martingale, mais n’ayez pas peur, il y a des garde-fous. Donc, une fois que l’ordre stop Loss est déclenché, nous pouvons placer un nouvel ordre dans le sens inverse de la première position, en doublant le montant de l’ordre. Ainsi, avec 2000 €, l’ordre Take profit génère un gain de 0,2 % auxquels il faudra retirer la perte premier trade de -0,1 %, soit un gain de 0,1 %, dans le cas contraire ou c’est le deuxième trade qui est perdant alors que le premier est gagnant, la perte est de -0,3 %. L’objectif n’est pas de jouer une martingale indéfiniment, mais plutôt de se fixer un montant maximum que l’on est prêt à perdre lors d’une série de trade, sachant que la limite doit se situer à six trade perdants, tout en évitant de dépasser un à 2 % maximum.

Conclusion

Pour récapituler, gardez à l’esprit qu’avec cette technique de trading lorsque le cours bascule au-dessus et en dessous de la moyenne, le cours est sans tendance marquée. Lorsque celui-ci évolue au-dessus de la moyenne, le marché est dans une tendance haussière. Lorsque celui-ci évolue sous la moyenne alors le marché est dans une tendance baissière. Pour jouer la hausse l’on achète en se positionnant lorsque le cours se retourne à la hausse près de la bande inférieure, pour se protéger l’on place un ordre stop au-dessus du plus haut cours qui a été atteint. Pour jouer la baisse l’on vend quand le cours se retourne à la baisse proche de la bande supérieure. Placez un stop au-dessus du plus haut cours qui a été atteint.

COMPLÉTEZ CE FORMULAIRE

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3 Comments
  1. Henry

    1 octobre 2015 at 8 h 38 min

    jj’aime bien le concept de cette stratégie, visant de petits gains successifs.
    Le scalp, reste pour moi une méthode de trading sure et efficace, bien sûr cela demande du temps pour surveiller les cours

  2. Olivier

    1 octobre 2015 at 8 h 39 min

    tout ce qui touche de près ou de loin à la martingale, devrait être fui comme la peste partout tradait sérieux.
    Même si je sais que dans cet exemple, il y a des limites, malheureusement celle-ci sont souvent dépassées
    surtout lorsque le stress entre en jeu, alors bonjour les dégâts

  3. daniel

    1 octobre 2015 at 8 h 41 min

    je pense qu’il ne faut pas s’arrêter aux côtés martingale de cette stratégie, mais qu’il faut plus se concentrer sur le Money management
    mais plutôt se fixer des limites raisonnables en adéquation avec le capital disponible pour trader

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