Comment placer son stop et son take profit avec l’ATR

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L’entrée ce n’est pas le plus difficile, c’est la sortie

Dirait un certain Gordon Gekko dans le film Wall Street. Car en effet, peu importe où vous rentrerez dans le trade, il vous faudra sortir gagnant, et ce en résistant aux aléas du marchés qui peuvent s’avérer pour certains un véritable casse-tête. Nous allons voir ensemble ce qu’est l’ATR

L’indicateur Average True Range

L’indicateur average true range, ATR pour les intimes, permet de mesurer la volatilité intrinsèque d’un actif. C’est un bon indicateur pour ne pas se faire avoir par d’éventuelles mèches ou de sursauts de cours, et ce, même si votre trade part dans le bon sens après avoir fait une mèche dans l’autre sens. L’idée avec l’ATR ce n’est pas d’entrer en position, mais surtout de bien gérer la sortie, nous allons voir comment.

En général, pour mesurer la volatilité, nous n’allons pas utiliser la volatilité d’une seule bougie, car dans ce cas là, ça ne veut plus rien dire, mais surtout la volatilité de plusieurs bougies.

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Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, l’ATR est réglé sur 30 périodes. C’est à dire que l’indicateur ne calcule pas la volatilité pour 1 bougie, mais fait la moyenne des 30 dernières bougies. Cela nous donne une bonne idée quant à savoir si la volatilité augmente ou diminue avec le temps.

Sur ce graphique, on voit que l’ATR moyen des 30 dernières périodes est de 2,20 cela veut dire que sur les bougies journalières (car le graphique est en daily), le mouvement de prix du plus haut et du plus bas est susceptible d’être de 2,20 $ d’amplitude. Autrement dit, pour un cours de 45$ le prix peut aller de 46,1$ au plus haut à 43,9$ au plus bas. C’est là que ça devient intéressant.

L’ATR permet de connaître le plus bas et le plus haut de la journée

Avec l’ATR, si on suit ce raisonnement, on connaît donc à l’avance les plus bas et les plus hauts de la journée à suivre.

FAUX : cela reste un indicateur et de plus, on parle de volatilité moyenne. L’indicateur nous sert simplement à dire si la volatilité est en train d’augmenter ou de diminuer, mais ne nous donne certainement pas les plus bas et les plus hauts du jour. Il suffit de s’en rendre compte en mettant l’ATR sur 1 période, vous allez voir que c’est très chaotique et imprévisible.

L’ATR donne le Stop Loss et le Take Profit

A moitié vrai : il vous donnera le range possible dans lequel le cours est susceptible d’évoluer.

L’ATR est l’indicateur qui vous aide surtout à placer votre Stop Loss

Si je dois utiliser l’ATR dans une tendance haussière par exemple, je vais faire très gaffe à placer mon stop loss hors de la zone où le cours est susceptible d’évoluer. Car les chances de voir mon stop loss exécuté et de revoir le trade partir dans l’autre sens serait extrêmement frustrant. L’idée est donc, pour une stratégie basée sur l’ATR, de procéder comme suit :

  • Sur le graphe en daily, repérer le prix de l’ATR(12)
  • Tracer deux niveaux où cours actuel + ATR/2 et cours actuel – ATR/2 par exemple si le cours est de 100 et que ATR = 2, alors les deux niveaux à tracer seront 99 et 101.
  • Les deux niveaux tracés nous donnent le range possible de la journée qui va suivre (donc toujours reporter ses calculs sur la bougie avant aujourd’hui, pas la bougie d’aujourd’hui)
  • Si on est acheteur, on placera son stop loss en dehors du range que l’on a tracé
  • On peut placer un take profit dans le range que nous avons dessiné mais au risque de ne prendre que partiellement ses bénéfices, car dans une tendance haussière il vaut mieux garder ses achats le plus longtemps possible.

Dans ce genre de stratégie, il faut absolument que le trade soit directionnel, en tendance, sinon on perd énormément de temps et on peut voir son stop loss touché. On répète la même opération tout les jours, comme si le stop loss montait en même temps que le trade, c’est l’idée du trailing stop (ou stop suiveur) !

Et la stratégie paye à partir du moment où le trailing stop rend votre trade gagnant même s’il est touché.

Analyse EUR/USD selon ma stratégie & plan de trading

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Le graphique de l’Eur/Usd nous donne ceci en bougies journalières.

Prix actuel : 1.1188

ATR(12) : 0.0107

On détermine le range de demain : haut du range 1.1188+(0.0107/2) et bas du range 1.1188-(0.0107/2) soit 1.12415 et 1.11345

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Si vous êtes déjà à l’achat, placez votre stop loss sous le carré bleu dessiné ci-dessus,

Si vous êtes plutôt vendeur, placez votre stop loss au dessus du carré bleu.

Si le stop loss est touché, le trade ne devrait pas partir dans l’autre sens en principe. Il sera donc légitime.

En conclusion

  • L’ATR ne sert pas à rentrer en position mais peut vous permettre de gérer votre position
  • L’ATR donne la volatilité moyenne sur une période que vous définissez

 

 

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